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李光斗:2020年诺贝尔经济学奖,博弈论又一次胜利?

发布时间:2020-10-15相关聚合阅读:

原标题:李光斗:2020年诺贝尔经济学奖,博弈论又一次胜利?

10月12日,瑞典皇家科学院常任秘书戈兰·汉松宣布,将2020年度诺贝尔经济学奖授予美国的保罗·米尔格罗姆和罗伯特·威尔逊,以表彰他们在“对拍卖理论的改进和对新拍卖形式的发明”方面作出的突出贡献,两位获奖者将分享1000万瑞典克朗奖金(约合760万人民币)。

诺奖评审委员会指出,两位学者的研究与实践“使世界各地的卖方、买方和纳税人都受益”。他们为难以用传统方式出售的商品和服务开发了拍卖形式,例如无线电频率、捕鱼配额、机场降落位、碳排放额度,或特定地区的矿物数量等等。

一同获奖的斯坦福“师徒学者”

今年诺贝尔经济学奖挖掘出的是两位“老古董”:现年72岁的保罗·米尔格罗姆和现年83岁的罗伯特·威尔逊都来自美国斯坦福大学,更令人赞叹的是他俩还是师徒关系。媒体报道了有趣一幕,当诺奖委员会准备告知米尔格罗姆获奖的消息,却一直联系不上他,于是作为米尔格罗姆邻居的威尔逊和妻子不得不在凌晨跑到米尔格罗姆家门前,按门铃叫醒徒弟,共享师徒获奖的喜讯。

↑图据监控视频截图 来源网络

米尔格罗姆1979年在斯坦福大学获得博士学位。在斯坦福求学时,他师从威尔逊教授,并在其指导下完成了关于拍卖的博士论文。博士毕业后,米尔格罗姆先后任教于西北大学和耶鲁大学,自1987年起在斯坦福大学任教,目前是斯坦福大学人文与社会科学学院、工程学院教授,斯坦福大学经济政策研究所高级研究员。同时,他还是美国国家科学院的成员、美国艺术与科学院的研究员,以及斯坦福大学经济政策研究所市场设计项目的主管。

据报道,米尔格罗姆的主要研究方向是为多个独特但相关的物品设计拍卖方案。他和罗伯特·威尔逊一起原创性地为美国无线电频谱设计了销售许可证的拍卖方案,也为互联网广告和采购复杂服务设计了新的拍卖方式。同时将激励机制和复杂性的研究结合在一起,创造出对竞标者来说简单和直接的拍卖。与传统的拍卖设计相比,这种拍卖方式极大地改善了资源配置。

米尔格罗姆被誉为世界上领先的拍卖设计师,在过去的30年里帮助设计了许多无线电频谱拍卖,包括美国联邦通信委员会(FCC)进行的拍卖。他在拍卖设计和咨询方面的应用工作,为经济学家与更广阔的世界互动建立了新的方式。他也被公认是一位具有非凡广度的理论家,他不仅为拍卖理论提供了基础性的见解,还跨越了现代微观经济理论的范畴。据谷歌学术的数据显示,米尔格罗姆的著作被引用了超过10万余次。

罗伯特·威尔逊1963年在哈佛大学获得博士学位。自1964年以来一直在斯坦福大学任教,现为斯坦福大学商学院亚当斯接触管理学荣誉教授。1994年罗伯特·威尔逊当选为美国国家科学院成员,1981年-2004年期间担任美国艺术与科学院成员,2006年获得美国经济协会颁发的“杰出院士奖”,2016年获得BBVA基金会知识前沿奖。

罗伯特·威尔逊素有“博弈论大师”之称,长期致力于研究博弈论及其在商业和经济中的应用。他的研究和教学主要集中在市场设计、定价、谈判以及与产业组织和信息经济学相关的领域。威尔逊在石油、通信和电力行业的拍卖设计和竞标策略,以及创新定价方案的设计方面做出了重要贡献。

为传统的拍卖发明了全新形式

《红楼梦里贾雨村写过一副对联“玉在匮中求善价,钗于奁内待时飞”,这也形象地体现了物以稀为贵、人们待价而沽、价高者得等朴素的经济学心理,拍卖自然也就成为人类生活与经济活动最古老的形式之一。有记载的拍卖历史可以追溯到公元前700年的古巴比伦时期。

如今,拍卖这一经济现象不仅存在于私人领域,还遍布于公共采购,例如频率、电力和自然资源等各个方面。因此,拍卖会影响到社会各个层面的人,并且正变得越来越普遍和复杂。

↑资料图 图据中国青年报

米尔格罗姆和威尔逊的重大贡献就在于他们不仅阐明了拍卖的工作方式以及竞标人为何以某种方式行事,还利用他们的理论研究为商品和服务的销售发明了全新的拍卖形式。

以前,单物品拍卖中有四种应用最为广泛的形式,分别是英式拍卖(竞拍者由低到高竞价,价高者得),荷式拍卖(拍品由高到低叫价,直到有竞拍者表示接受为止),一阶密封价格拍卖(竞标人分别在信封中写下自己的报价,报价最高者得,并且支付其所报价格),二阶密封价格拍卖(竞标人分别在信封中写下自己的报价,报价最高者得,但只支付报价第二高者所报的价格

而通常拍卖的结果取决于三个因素:拍卖的规则,拍卖对象的估值,竞标者所有的信息。拍卖理论可以解释这三个因素是如何支配竞标者的行为,还可说明如何设计拍卖,以创造尽可能多的价值。当同时拍卖多个相关对象时,这两项任务就显得特别困难。米尔格罗姆与威尔逊通过创造新的定制拍卖模式,使拍卖理论更适用于实践。

破解“赢家诅咒”的拍卖陷阱

保罗·米尔格罗姆和罗伯特·威尔逊这对学者师徒,不仅深入研究拍卖理论多年,更知行合一,将理论运用于实践,破解了“赢家诅咒”的拍卖陷阱。

经济学家们发现在社会经济生活的拍卖实践中,往往会出现竞拍人赢得拍卖后觉得不值的现象。拍卖理论中将这一现象称为“赢家诅咒”。因为竞拍人对于拍品的评价不仅仅取决于其自身,还受到其他竞拍人的评价影响。当拍卖落定时,赢家会知道别人的报价,并用新的信息更新自己的认知,重新判断拍得品价值的高低。2017年诺贝尔经济学奖得主理查德·塞勒在其著作《赢者的诅咒》就专门分析了这种现象。

对此,罗伯特·威尔逊创建了一个分析共同价值拍卖的框架。他描述了在真实价值不确定的情况下,首价拍卖的最佳出价策略。参与者将出价低于他们对价值的最佳估计,以避免交易失败而遭受“赢家诅咒”。威尔逊的这种分析还表明,随着不确定性的增大,竞标者会更加谨慎,最终价格会更低。最后,威尔逊指出,当某些竞标者拥有比其他人更好的信息时,由“赢家诅咒”造成的问题会更严重。那些处于信息劣势的人会出价更低或完全放弃参加拍卖。

米尔格罗姆和威尔逊不仅致力于基本拍卖理论,他们还发明了新的更好的拍卖形式,以应对现有拍卖形式无法使用的复杂情况。他们最著名的贡献是设计了美国当局首次向电信运营商出售无线电频率的拍卖。

1993年,美国总统签署法令,授权联邦电信委员会对无线电频段许可证进行拍卖,并要求在一年之内进行第一次公开拍卖会。频段同时具有私有价值和共同价值属性。米尔格罗姆和威尔逊(部分与普雷斯顿麦卡菲合作)发明了一种全新的拍卖形式——同步多轮拍卖(SMRA),一次拍卖同时提供所有物品(不同地理区域的无线电频段),以低价开始,允许反复出价,从而减少了不确定性和“赢家诅咒”所带来的问题。

1994年7月,美国联邦通讯委员会第一次使用SMRA时,它在47轮竞标中出售了10张许可证,总价达6.17亿美元。第一次使用SMRA进行频谱拍卖被普遍认为是一个巨大成功,这场拍卖被《纽约时报》称为“历史上最大的拍卖”。之后许多国家都采取了同样的频段拍卖方式,包括芬兰、印度、加拿大、挪威、波兰、西班牙、英国、瑞典和德国。仅美国联邦通讯委员会使用这种形式的拍卖,在20年间带来了超过1200亿美元的收益。

据统计,在全球范围内,这种机制已经从频谱销售中产生了超过2000亿美元的收益。SMRA也被用于其他领域,如电力和天然气的销售。拍卖方式在后续还被拍卖理论家进行了改进,例如,米尔格罗姆还涉及了组合时钟拍卖和两轮激励拍卖,在组合时钟拍卖中,运营商可以对频率的“包”进行投标,而不是对单个牌照进行投标;在两轮激励拍卖中,首轮无线电频谱的购买者可以将其转卖给其他人。

对此,诺奖委员会表示,新的拍卖模式是一个很好的例子,说明了基础研究如何能够随后产生造福社会的发明。这个例子的不同寻常之处在于,是同一群人发展了理论和实际应用。因此,获奖者对拍卖的开创性研究对买卖双方和整个社会都带来了巨大的利益。

↑罗伯特·威尔逊(左)与保罗·米尔格罗姆。图据中国新闻周刊

越来越接地气的诺贝尔经济学

诺贝尔经济学奖是诺奖中“最年轻”的奖项,它比其他奖项晚设立半个多世纪之久,主要表彰在宏观经济学、微观经济学、新的经济分析方法等领域做出贡献的经济学家。诺贝尔经济学奖至今进入第52个年头,共有86人获奖,其中有2位女性。每年的候选提名人选都有200-300个,竞争可谓激烈。

近年来,诺贝尔经济学获奖的风向标有越来越接地气的趋势,更倾向于打破学术和现实之间的藩篱,更加青睐知行合一的专家学者,注重对现实社会经济问题的解决。

实际上,诺贝尔经济学奖并不是一个高不可攀的学问。从近几年的获奖趋势就可以看出,其关注的研究领域和我们每个人的现实生活息息相关,经济学和其他社会科学“跨界结合”,也正在成为诺贝尔经济学奖的热门选项。

2019年诺贝尔经济学奖获奖者为阿比吉特·巴纳吉、埃丝特·迪弗洛和迈克尔·克雷默,源于在减轻全球贫困方面的实验性做法;2018年美国耶鲁大学的威廉·诺德豪斯以及纽约大学的保罗·罗默获奖,源于两人将技术创新和气候变化引入长期宏观经济模型分析框架所作出的贡献;2017年美国经济学家理查德·泰勒因对行为经济学的贡献获奖,泰勒把心理学的现实假设,融入到经济学的决定分析中,通过研究和探索有限的理性、社会偏好及缺乏控制力的后果,证明了人类特质是如何影响个人决定,以致影响市场效果的;2016年哈佛大学的奥利弗·哈特和麻省理工学院的本格特·霍斯特罗姆,因对契约理论的贡献获奖,两人创建的新契约理论工具,对于理解现实生活中的契约与制度,以及契约设计中的潜在缺陷十分具有价值,为很多领域政策与制度的设计制定,提供了一个智力基础;2015年拥有英国和美国双重国籍的经济学家安格斯·迪顿因研究消费、贫困和福利而获奖,其主要学术贡献在于提供了定量测量家庭福利水平的工具,以此来更准确地定义和测量贫困,对更加有效地制定反贫困政策有着重要意义……

对于今年将诺贝尔经济学奖授予拍卖专家,更凸显诺贝尔经济学奖越来越接地气这一趋势,因为拍卖在各个层面都影响着我们每个人。诺贝尔奖委员会主席彼得·弗雷德里克松指出:“两位获奖者以理论为基础,后来将理论成果应用于实际,产生了全球效应。他们的发现对社会大有裨益。”

拍卖理论获奖背后:博弈论的胜利

博弈论素来都是诺贝尔经济学奖的热门选题,米尔格雷姆与威尔逊都是非常著名的博弈论专家。在许多经济学家看来,博弈论作为微观经济学领域近几十年最重要的技术发展,已经彻底重写了诸多经济领域,比如契约理论,产业组织理论等。

在博弈论中最有名又贴近生活的当属纳什均衡理论,其可以教男生怎么约到漂亮姑娘吃饭。比如,同伙兄弟们不能同时盯着一个漂亮姑娘,因为她很抢手,不会轻易看上你;此时就要派一些弟兄们打头阵,先把这个漂亮姑娘旁边那些姿色平平的女孩都约走,让这个漂亮姑娘有一种被冷落感觉;当这个姑娘感觉自己是被剩下来后,即使一位长相一般的小伙子出马,都能轻易约到这个姑娘。这个纳什均衡理论在现实中非常有意义,也可以说是行为经济学的一部分。

2017年诺贝尔经济学奖得主理查德·塞勒也曾提出一个著名理论——心理账户。什么叫心理账户?其实人有时候做决策是不理智的,会把同样的钱放在不同的心理账户上。工薪阶层对勤勤恳恳赚来的工资,非常珍惜,觉得乱花钱是一种罪过;但是对于赌徒来说,如果去赌场赢了10万块钱,花起来就会大手大脚。所以,塞勒得出结论:凡是那些乐透大奖的获得者,一下子得几十万、几百万乃至上千万的奖金时,他的人生从此就进入了不幸福的状态。

在诺贝尔经济学奖历史上还有一个有趣的故事,罗伯特·卢卡斯是一个经济学家,他太太也非等闲之辈,有道是一山不容二虎,两人最后分道扬镳。在离婚时,他太太提出一个条件,并坚持加在离婚协议书上——卢卡斯一定会在6年之内获得诺贝尔经济学奖,如获奖要分一半奖金。结果在赌约即将失效的最后一年,卢卡斯接到获得诺贝尔经济学奖的电话通知,卢卡斯太太如愿以偿。

博弈论在拍卖中的运用无处不在,许多著名的经济学家就是运用博弈论方法,研究在不同的拍卖场景下,拍卖方与竞拍人的获取拍卖利益最大化的策略。每个拍卖者都在参与一种博弈,也正是这种博弈使得拍卖更具独特的魅力。于是,今年诺贝尔经济学奖项授予拍卖理论,被经济学界认为是博弈论的又一次胜利。

红星新闻签约作者 李光斗

编辑 汪垠涛

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